已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率

问题多项选择题

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于切点组合，则( )。

A．总期望报酬率为13.6%

B．总标准差为16%

C．该组合位于切点组合的左侧

D．资本市场线斜率为0.35

答案

参考答案：A,B,C,D

解析：风险投资比率=80/100=0.8，总期望报酬率：0.8×15%+(1-0.8)×8%=13.6%；总标准差=0.8×20%=16%，根据风险投资比率=0.8小于1可知，该组合位于切点组合的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于切点组合的左侧)；资本市场线斜率=(15%-8%)/(20%-0)=0.35。