A、蝗虫的身体分部，躯体、足和触角均分节，体表有外骨骼，应属于节肢动物．故符合题意．

B、草履虫整个身体只有一个细胞构成，属于原生动物，故不符合题意．

C、沙蚕的身体有许多相似的环状体节构成，应属于环节动物，故不符合题意．

D、鱼终生生活在水中，身体呈梭形，体表大多覆盖着鳞片，用鳃呼吸，用鳍游泳，属鱼类．故不符合题意．

故选：A