问题
单项选择题
针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的（）。
A.90%单尾的置信区间
B.持有期为10天
C.最少一年的历史数据
D.至少每季度更新一次历史数据
答案
参考答案：B
解析：国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值；而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。