问题 判断题

巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度(双尾)和10天持有期。

答案

参考答案:

解析: 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求,根据要求,VaR计算采用99%的置信度(单尾)和10天持有期。

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