问题
判断题
巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度(双尾)和10天持有期。
答案
参考答案:错
解析: 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求,根据要求,VaR计算采用99%的置信度(单尾)和10天持有期。
巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度(双尾)和10天持有期。
参考答案:错
解析: 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求,根据要求,VaR计算采用99%的置信度(单尾)和10天持有期。