问题
判断题
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。()
答案
参考答案:错
解析:VaR假设头寸固定不变,因此在对1天至数天的期限作出调整时,要用到时间数列的平方根。但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性,导致实际风险与计量风险出现较大差异。
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。()
参考答案:错
解析:VaR假设头寸固定不变,因此在对1天至数天的期限作出调整时,要用到时间数列的平方根。但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性,导致实际风险与计量风险出现较大差异。