问题 判断题

作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。()

答案

参考答案:

解析:VaR假设头寸固定不变,因此在对1天至数天的期限作出调整时,要用到时间数列的平方根。但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性,导致实际风险与计量风险出现较大差异。

判断题
选择题