参考答案：错

解析：在资本资产定价模型下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。此时，由于市场组合是一个充分分散化的组合，已将非系统风险完全分散，只包含系统性风险，因而各有效组合中也只包含系统性风险，即市场只对系统性风险提供风险补偿。