A、B、鲨鱼和海马都是鱼类，生活在水中，有能在水中呼吸的器官，即鳃．不符合题意．

C、河蚌是软体动物，生活在水中，也是用腮呼吸，不符合题意．

D、白鳍豚的生殖特点是胎生哺乳，属于哺乳动物，体温恒定，用肺呼吸，被誉为“水中的大熊猫”．由于数量奇少，白鳍豚被列为国家一级保护动物，是世界12种最濒危动物之一．符合题意．

故选：D