问题
单项选择题
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
A.15.19%
B.10.88%
C.20.66%
D.21.68%
答案
参考答案：A
解析：【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】
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某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
A.15.19%
B.10.88%
C.20.66%
D.21.68%
参考答案：A
解析：【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】
