A、利用氢氧化铁与盐酸发生反应即可生成氯化铁和水，可通过一步反应实现氢氧化铁到氯化铁的转化；故A能一步实现；

B、把二氧化碳通入澄清石灰水中，即可生成不溶于水的碳酸钙沉淀，可通过一步反应实现二氧化碳到碳酸钙的转化；故B能一步实现；

C、金属变成盐可通过金属与酸、与盐反应，铜为不活泼金属不能与酸发生反应；而活动性比铜弱的金属的盐酸盐都不能溶于水，不能与铜发生反应；因此铜不能通过一步反应而转化为氯化铜；故C不能一步实现；

D、利用氯化镁溶液与氢氧化钾溶液反应，生成氯化钾和氢氧化镁沉淀，可通过一步反应实现氯化镁到氯化钾的转化；故D能一步实现；

故选C．