问题
单项选择题
11月19日,股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点。此时,12月19日到期的沪深300指数12月合约期价为2003.6点。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成份股年分红率为2.75%。
12月期货合约的价格存在( )机会。
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.无套利
答案
参考答案:B
11月19日,股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点。此时,12月19日到期的沪深300指数12月合约期价为2003.6点。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成份股年分红率为2.75%。
12月期货合约的价格存在( )机会。
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.无套利
参考答案:B