问题 问答题

下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况:

年 限 证券A 证券B
1 1.8% -7.0%
2 -0.5% -1.0%
3 2% 13%
4 -2% 15%
5 5% 20%
6 5% 10%
要求:
(1)计算每种证券的平均报酬率和标准差;
(2)计算两种证券之间的相关系数(保留两位小数);
(3)假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券,要求计算投资组合的报酬率和标准差。

答案

参考答案:

(1)A证券的平均报酬率=(1.8%-0.5%+2%-2%+5%+5%)/6=1.88%

B证券的平均报酬率=(-7%-1%+13%+15%+20%+10%)/6=8.33%

单项选择题
单项选择题