问题
问答题
下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况:
年 限 | 证券A | 证券B |
1 | 1.8% | -7.0% |
2 | -0.5% | -1.0% |
3 | 2% | 13% |
4 | -2% | 15% |
5 | 5% | 20% |
6 | 5% | 10% |
(1)计算每种证券的平均报酬率和标准差;
(2)计算两种证券之间的相关系数(保留两位小数);
(3)假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券,要求计算投资组合的报酬率和标准差。
答案
参考答案:
(1)A证券的平均报酬率=(1.8%-0.5%+2%-2%+5%+5%)/6=1.88%
B证券的平均报酬率=(-7%-1%+13%+15%+20%+10%)/6=8.33%