A、海葵、珊瑚虫生活在水中，体壁由内胚层、外胚层和中胶层构成，体内有消化腔，有口无肛门．属于腔肠动物．不符合题意．

B、章鱼、扇贝是软体动物．软体动物的主要特征是身体柔软，具有坚硬的贝壳，身体藏在壳中，藉以获得保护，由于贝壳会妨碍活动，所以它们的行动都相当缓慢；不分节，可区分为头、足、内脏团三部分，身体有外套膜，常常分泌有贝壳．有的贝壳退化，如章鱼．不符合题意．

C、海马生活在水中，用鳃呼吸，属于鱼类．海豚属于哺乳动物，胎生哺乳，用肺呼吸．符合题意．

D、环节动物的身体由许多彼此相似的环状体节构成，如蚯蚓、水蛭、沙蚕等，不符合题意．

故选：C