答案：C

蜡烛燃烧能产生火焰，硫在空气中燃烧能产生淡蓝色火焰；燃烧过程中都放热；化合反应是指由两种或两种以上物质反应生成另外一种物质的反应；蜡烛燃烧能生成水和二氧化碳，硫燃烧能生成二氧化硫．

A、蜡烛、硫粉分别在空气中燃烧都产生火焰．故正确；

B、蜡烛、硫粉分别在空气中燃烧都放出热量．故正确；

C、蜡烛燃烧能生成水和二氧化碳，不属于化合反应；硫燃烧能生成二氧化硫，属于化合反应．故错误；

D、水、二氧化碳、二氧化硫等物质都是由氧元素和另外一种元素组成的化合物，属于氧化物．故正确．

故选C．