问题 多项选择题

以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩,应注意的问题包括()。

A.均以资本资产定价模型为基础,理论假设与现实环境不符,评价结果失真

B.均含有用于测度风险的指标,计算这些风险的指标有赖于样本的选择

C.均与市场组合有直接或间接关系,且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性

D.所运用的偏差指数均影响评估的权威性

答案

参考答案:A, B, C

解析:以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩,应注意的问题包括:①均以资本资产定价模型为基础,理论假设与现实环境不符,评价结果失真。②均含有用于测度风险的指标,计算这些风险的指标有赖于样本的选择。③均与市场组合有直接或间接关系,且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性。

填空题
问答题