问题 单项选择题

请根据以下信息,回答第81-85 题: 2008年初,金融理财师小王在客户服务中心接待老客户萧百灵女士。3年前,萧百灵根据小王的推荐购买了4只股票基金、1只债券基金与1只货币市场基金(如下表所示)。萧百灵非常满意过去的业绩,体会到理财的重要性。但还有很多事情不明白,特地来咨询小王如下事项: 1.这些基金有什么特点? 2.这些基金表现如何? 3.未来投资有什么建议? 萧百灵告诉小王,最近市场的巨幅波动让她感到很忧虑,希望未来的投资组合的波动性比较小。而且她随时都可能有买房的需要,投资要有充足的流动性。小王从电脑中查阅萧百灵的资料,并连接基金评估网站,得到以下材料:

小王对这些基金的特点了如指掌,并利用以上数据熟练地计算了投资业绩评估指标。

考虑风险调整的情形下,根据夏普比率,以上4只股票基金中,哪只基金过去3年的表现最差?()

A.价值型股票基金

B.沪深300ETF基金

C.成长型股票LOF基金

D.α股票基金

答案

参考答案:C

解析:

解析:夏普比率SR=(Rp–Rf)/σp 价值型股票基金的SR=(10.5%-3%)/16.7%=0.4491 沪深300ETF基金的SR=(9.2%-3%)/14.6%=0.4247 成长型股票LOF基金的SR=(8.3%-3%)/12.8%=0.4141 α股票基金的SR=(8%-3%)/11.3%=0.4425 夏普比率越小表示其表现越差,所以正确答案为C。

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