问题
单项选择题
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。
A.30%
B.40%
C.60%
D.70%
答案
参考答案：D
解析：根据公式，两证券组合的方差品σ2P=X2A×σ2A+X2B×σ2B+2XA×XB×盯A×σB×PAB，并且XA+XB=1，将上述数据代入得XB=70%。
