问题
单项选择题
东方电力公司股票现在价格为每股100 元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100 元的欧式看涨期权现价为15.17 元。已知一年期无风险利率为5%,隐含的股票收益波动率为50%,期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes 公式计算,得到d1= 0.248,查正态分布表得到 N(d1)= 0.60。
现在有一个该公司的欧式看跌期权,执行价格也是100元,同样是半年后到期,估计该看跌期权的价值约为()。
A.13.36 元
B.12.76 元
C.11.30 元
D.10.23 元
答案
参考答案:B