问题
单项选择题
某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A 三部分资产组成。参照CAPM 模型,已知股票A 被低估,其预期收益率为12%,β 值为1.2,在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%,市场收益率为10%。
股票A的市场均衡收益率为()。
A.12%
B.11%
C.10%
D.8%
答案
参考答案:B
某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A 三部分资产组成。参照CAPM 模型,已知股票A 被低估,其预期收益率为12%,β 值为1.2,在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%,市场收益率为10%。
股票A的市场均衡收益率为()。
A.12%
B.11%
C.10%
D.8%
参考答案:B