问题 单项选择题

某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A 三部分资产组成。参照CAPM 模型,已知股票A 被低估,其预期收益率为12%,β 值为1.2,在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%,市场收益率为10%。

股票A的市场均衡收益率为()。

A.12%

B.11%

C.10%

D.8%

答案

参考答案:B

单项选择题
名词解释