问题
单项选择题
某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A 三部分资产组成。参照CAPM 模型,已知股票A 被低估,其预期收益率为12%,β 值为1.2,在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%,市场收益率为10%。
套利组合的预期收益率为()。
A.0.8%
B.1.0%
C.1.2%
D.1.6%
答案
参考答案:A
某个套利组合由国库券、市场指数基金与股票A 三部分资产组成。参照CAPM 模型,已知股票A 被低估,其预期收益率为12%,β 值为1.2,在套利组合中的权重为0.8。已知无风险收益率为5%,市场收益率为10%。
套利组合的预期收益率为()。
A.0.8%
B.1.0%
C.1.2%
D.1.6%
参考答案:A