问题
单项选择题
确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定三个系数,不包括()。
A.金额数目
B.持有期间的长短
C.置信区间的大小
D.观察期间
答案
参考答案:A
解析:确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。
确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定三个系数,不包括()。
A.金额数目
B.持有期间的长短
C.置信区间的大小
D.观察期间
参考答案:A
解析:确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。