问题 单项选择题

确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定三个系数,不包括()。

A.金额数目

B.持有期间的长短

C.置信区间的大小

D.观察期间

答案

参考答案:A

解析:确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。

单项选择题
单项选择题