问题
多项选择题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C．最小方差证券组合为4/11×A+7/11×B
D．最小方差证券组合的方差为零
E．最小方差证券组合的方差为14.8%
答案
参考答案：B, E
解析：
在完全负相关的情况下，可以按适当的比例买入证券A、B组成一个无风险组合，此时σP=0，其中证券A的比例为
证券B的比例为