问题
问答题
甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示：
| 行业正常年份 | 行业危机 | ||
| 股市牛市 | 股市熊市 | ||
| 概率 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 股票甲 | 25% | 10% | -25% |
| 股票乙 | 10% | -5% | 20% |
根据协方差，计算资产组合的标准差。该结果是否与第一问的答案一致
答案
参考答案：根据b的计算，资产组合的预期收益率为：
E(rP)=0.5×10.5+0.5×7.5=9%
根据资产组合的权重W甲=W乙=0.5和两种股票见的协方差，我们可以根据公式算出资产组合的标准差。
[*]
该结果与第一问的答案是一致的。