参考答案：

计算过程：

(1)根据资本资产定价模型可知：B股票的β值＝(11%－5%)/(9%－5%)＝1.5

A股票的必要报酬率＝5%+1.3×(9%－5%)＝10.2%

(2)B股票的标准离差＝1.5×0.2/0.4＝0.75

A股票与市场组合的相关系数＝1.3×0.2÷0.5＝0.52

(3)因为无风险资产没有风险，而标准离差和β值是衡量风险的，因此无风险资产的标准差和β值均为0；

(4)由于无风险资产的收益率固定不变，所以，无风险资产与市场组合不相关，因此，无风险资产与市场组合的相关系数为0；

(5)市场组合的β值＝1；

(6)市场组合收益率的增长与市场组合收益率的增长成比例，所以市场组合与市场组合的相关系数为1。