问题
问答题
某企业目前持有由A、B、C三种股票构成的证券组合，每只股票的β系数分别为0.5，1.0和1.2，它们在证券组合中所占的比重分别为20%，30%和50%，据此计算的证券组合的β系数为1.0，当前股票的市场收益率为10%，无风险收益率为4%。 要求：计算该公司证券组合的风险收益率。
答案
参考答案：
解析：依题意，βρ＝1.0，Rm＝10%，RF＝4%，则：
证券组合的风险收益率
E(Rρ)＝βρ(RM-RF)
＝1.0×(10%-4%)
＝6%
