参考答案：B

解析：

[分析]： 假设投资者可以按照任何比例对投资组合中的资产进行配置，则一定存在一组β值为零的投资组合。β值为零意味着上述投资组合的回报情况与市场组合的回报情况完全无关。在上述β值为零的投资组合中，具有最小方差的投资组合将不包含任何系统风险，但仍包含非系统风险。在对上述内容的理解过程中，考生应当注意：在投资组合理论中，β值通常与投资组合的系统风险相联系，而投资多样化程度则与投资组合的非系统风险相联系。 [考点] 资本资产定价模型(CAPM)与证券市场线(SML)