问题
判断题
假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在资产组合中A证券占的比例为70%，B证券占的比例为30%，则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。（）
答案
参考答案：对
解析：
资产组合收益率的标准离差＝(70%×70%×12%×12%+2×70%×30%× 12%×20%×0.2+30%×30%×20%×20%)1/2＝11.26%。
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