问题
单项选择题
粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，（）。
A.定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量
B.定性地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量
C.衡量给定资产最坏情况下的可能损失值
D.衡量给定资产最好情况下的可能盈利值
答案
参考答案：A
解析：粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。