问题
多项选择题
在8月和12月黄金期货价格分别为962美元/盎司、1000美元/盎司时，某套利者下达“卖出8月黄金期食，同时买入12月黄金期货，价差为11美元/盘司”的限价指令，可能成交的价差为（）美元/盎司。[2010年5月真题]
A.11.00
B.10.98
C.11.10
D.10.88
答案
参考答案：A, B, D
解析：套利者卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货的行为属于买进套利，买进套利价差扩大才能盈利，所以建仓时价差越小越好，而投资者下达的限价指令为价差11美元/盎司，所以小于或等于11美元/盎司的价差都可能被执行。