问题
问答题 计算题
假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为4.5%；人民币6个月利率为年利1.5%，12个月利率为2%。请根据上述材料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
答案
参考答案：
根据利率平价原理得： 6个月远期汇率=8.2×[(1+1.5%×0.5)/(1+4%×0.5)]=8.10 12个月远期汇率=8.2×[(1+2%)/(1+4.5%)]=8.00。