A、加热水有气体产生的过程中只是水的状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化．所以构成物质的分子种类没有发生变化；故选项错误；

B、酒精挥发的过程中只是酒精的状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化．所以构成物质的分子种类没有发生变化；故选项错误；

C、铁生锈的过程中有新物质铁锈生成，属于化学变化．所以构成物质的分子种类发生了变化；故选项正确；

D、蜡烛熔化的过程中只是石蜡的状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化．所以构成物质的分子种类没有发生变化；故选项错误．

故选C．