问题
单项选择题
理财师小王经过仔细测算，给出以股票：EMI为标的的欧式看涨期权的定价公式：
C0=S0×0.68-xe-rt×0.54
若某机构卖出这种期权N份，现在准备对冲风险，应该进行的操作是______，其中1份期权对应的股票交易数量为100股。
A．购买68N股EMI股票
B．卖空54N股EMI股票
C．卖空68N股EMI股票
D．购买54N股EMI股票
答案
参考答案：A
解析： 根据给定的定价公式，此时的套期保值率为0.68，即卖出1份看涨期权需要0.68×100=68股股票的多头头寸对冲风险。因此，该机构应该购买68N股EMI股票。