问题
单项选择题
现有一份欧式看涨期权和一份欧式看跌期权，它们的执行价格均为50美元/股，标的资产同为股票CF，期限均为6个月，在此期间，CF股票不支付红利。目前CF股票的价格为55美元/股，无风险利率为10%(连续复利)。根据以上条件，可以确定这份看涨期权与看跌期权之间的价值之差为______。(答案取最接近值。)
A．7.38美元/股
B．7.44美元/股
C．9.55美元股
D．9.76美元/股
答案
参考答案：B
解析： 利用欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系，可以得到：
C-P=S-PV(X)=55-50e-10%×0.5=7.4385美元/股