问题
单项选择题
请根据以下资料回答下列问题：
执行价格相同，都为20元，期限均为6个月的欧式看涨、看跌期权。股票现价13元，无红利支付，无风险利率10%，连续复利。若看涨期权价格是3元，看跌期权价格是10元。
若该投资者执行上题所述的套利机会，则会在6个月后获得的无风险收益为______。(答案取最接近值。)
A．1.03元
B．0.80元
C．1.50元
D．1.70元
答案
参考答案：A
解析： 卖空1股股票和卖出1份看跌期权、买入1份看涨期权，获得的收益为13+10-3=20元。按无风险利率贷出该笔资金，6个月后的投资收益是20e0.05=21.03元，6个月后股价无论高于20元还是低于20元，均按照20元买入1股股票，套利收益是21.03-20=1.03元。