问题
单项选择题
请根据以下资料回答下列问题：
假定某投资者买入了一张(100份)ABC公司5月份执行价格为100元(X1)的看涨期权合约，期权价格为5元，并且卖出了一张ABC公司5月份执行价格为105元(X2)的看涨期权合约，期权价格为2元。(假设不考虑交易成本及税费。)
投资者的策略的最大损失是______。
A．200元
B．300元
C．0元
D．500元
答案
参考答案：B
解析： 当股票价格低于100元时，达到最大损失。即：-5+2=-3，-3×100=-300元。