问题
单项选择题
请根据以下资料回答下列问题：
假定某投资者买入了一张(100份)ABC公司5月份执行价格为100元(X1)的看涨期权合约，期权价格为5元，并且卖出了一张ABC公司5月份执行价格为105元(X2)的看涨期权合约，期权价格为2元。(假设不考虑交易成本及税费。)
这个策略能获得的最大潜在利润是______。
A．600元
B．500元
C．200元
D．300元
答案
参考答案：C
解析： 此策略最大利润为：(X2-X1+2-5)×100=(105-100+2-5)×100=200元，另此策略为牛市价差期权策略。