问题 单项选择题

考虑同一股票的1年期看涨期权和1年期看跌期权,两者的执行价格都为100元。如果无风险收益率为5%,连续复利,股票的市场价格为103元,并且看跌期权价格为7.50元,那么看涨期权的价格为______。

A.7.50元
B.5.60元
C.10.36元
D.15.38元

答案

参考答案:D

解析: C=103+7.50-100×e-0.05=15.38元

解答题
单项选择题 A型题