问题
单项选择题
A公司股票的当前售价为33元。市场上该股票1年期执行价格为40元的欧式看涨期权价格为7元，1年期执行价格为40元的欧式看跌期权的价格为10元，已知面值100元的1年期零息国库券的售价为95.24元。则下列说法正确的是______。
A．1年期无风险收益率为4.76%
B．根据已知条件可知，不存在无风险套利机会
C．存在无风险套利机会，应该买入股票和看跌期权，同时卖出看涨期权
D．存在无风险套利机会，应该买入看涨期权，同时卖空股票和卖出看跌期权
答案
参考答案：C
解析： 1年期无风险利率Rf=(100-95.24)/95.24=5%，A错误；根据看涨期权和看跌期权的平价关系，C+Xe-r(T-t)=P+S，可得7+40×e-5%=45.05＞10+33=43，所以存在无风险套利机会，应该买入股票和看跌期权，同时卖出看涨期权，所以B、D错误，C正确。