问题
单项选择题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99.9%
答案
参考答案：C
解析： 熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99.9%
参考答案：C
解析： 熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。