下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是（）。

A.可以预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.无法准确计量非线性金融工具的风险

下面哪一条是对Armp公理系统中合并律的描述( )

A．若X→Y及Y→Z为F所逻辑蕴含，则X→Z为F所逻辑蕴含

B．由X→Y及

，有X→Z

C．由X→Y，WY→Z，有XW→Z

D．由X→Y，X→Z，有X→YZ