问题
多项选择题
下列关于投资组合标准差计算的表述中正确的有（）。
A．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响
B．两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差
C．将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数
D．将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1
答案
参考答案：A, C, D
解析：
两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差的平均数。