问题 问答题

A股票的实际收益率为15%,B股票的实际收益率为10%.专家认为,B股票的实际收益率与市场组合的平均收益率相同。

要求:

(1)如果将无风险收益率确定为5%,计算A股票的β系数;

(2)如果将A股票的β系数确定为1.8,计算无风险收益率R。

答案

参考答案:

(1)市场组合的平均收益率就是10%,15%=5%+β(15%-10%)推出β=2。

(2)15%=R+1.8(15%-10%)推出R=6%。

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