参考答案：错

解析：[考点] 本题是对证券市场线方程式的考查。
证券市场线的内容为：E(r_P)=r_P+[E(r_M)-r_F]β_P，它对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了完整的阐述。期望收益率由两部分组成：一部分是无风险利率，它是对放弃即期消费的补偿；另一部分是对承担风险的补偿，称为风险溢价。本题的说法错误。