A、胆矾研磨成粉末的过程中只是形状发生改变，没有新物质生成，属于物理变化，不能证明分子可分，故选项错误．

B、碘受热升华的过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化，不能证明分子可分，故选项错误．

C、加热氧化汞分解生成汞和氧气，属于化学变化．在此过程中氧化汞分子分解成汞原子和氧原子，氧原子之间结合成氧分子，汞原子直接聚集成金属汞；能证明在化学反应中分子可分；故选项正确．

D、酒精挥发的过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化，不能证明分子可分，故选项错误．

故选C．