问题 单项选择题

用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为()。

A.–[DA×VA×ΔR/(1+R)]

B.–[DA×VA/ΔR×(1+R)]

C.DA×VA×ΔR/(1+R)

D.DA×VA/ΔR×(1+R)

答案

参考答案:A

解析:本题考查久期分析法的相关知识。

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