问题
单项选择题
根据以下资料回答下列问题:
下表是关于某股票基金与市场组合的有关数据,其中无风险收益率为7%。
股票基金 | 市场组合 | |
收益率(%) | 18 | 15 |
收益率标准差(%) | 25 | 20 |
β值 | 1.25 | 1.00 |
根据上述信息,股票基金的詹森比率为______。
A.1.00%
B.8.80%
C.44.00%
D.50.00%
答案
参考答案:A
解析: αp=Rp-[Rf+βp×(RM-Rf)]=18%-[7%+1.25×(15%-7%)]=1%。