问题 问答题

某企业拟投资A、B两个投资项目,其有关资料如下:

项目 A B
 报酬率 10% 18%
 标准率 12% 20%
 投资比例 0.6 0.4
 A和B的相关系数 0.2

要求:
(1) 计算投资于A和B的组合收益率;
(2) 计算A和B的协方差;
(3) 计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数);
(4) 计算A和B的组合标准差(百分位保留两位小数)。

答案

参考答案:[答案及解析]
(1) 组合收益率=加权平均的收益率=10%×0.6+18%×0.4=13.2%
(2) 协方差=12%×20%×0.2=0.48%
[*]

单项选择题
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