问题
问答题
假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：
如果某证券的β值为1.8，该证券的期望收益率应为多少
答案
参考答案：该证券的期望收益率=2%+1.8×7%=14.6%
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假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：
如果某证券的β值为1.8，该证券的期望收益率应为多少
参考答案：该证券的期望收益率=2%+1.8×7%=14.6%