参考答案：某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。
(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；
(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。

解析：[解] 在本题中，S₀=30，K=29，r=0.05，σ=0.25，T=0.3333
所以：
d₁=[*]=0.4225
d₂=[*]=0.2782
N(0.4225)=0.6637，N(0.2782)=0.6096
N(-0.4225)=0.3363，N(-0.2782)=0.3904
因此：
(1)欧式看涨期权的价格为：30×0.6637-29e^{-0.05×0.3333}×0.6096=2.52；
(2)欧式看跌期权的价格为：29e^{-0.05×0.3333}×0.3094-30×0.3363=1.05；
(3)欧式看涨看跌期权平价关系为：p+S₀=c+Ke^-r(T-t)
将c=2.52，S₀=30，K=29，p=1.05，e^-r(T-t)=0.9835带入上式，可以发现计算出的欧式看涨看跌期权的价格满足欧式看涨看跌期权平价关系。