问题
判断题
在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。( )
答案
参考答案：对
解析： 蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。
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在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。( )
参考答案：对
解析： 蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。