问题 问答题

已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
要求:
1.计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。

答案

参考答案:相关系数的大小对投资组合收益率没有影响;对投资组合的风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。

选择题
单项选择题